Błyskawiczna analiza korelacji na ogromnych zbiorach danych
System automatyzacji strategii giełdowych i analityki Big Data
Klient:
Data Science
Wyzwanie:
Przetestowanie autorskiej hipotezy inwestycyjnej klienta na danych historycznych giełdy. Proces wykonywany ręcznie był niemożliwy do skalowania ze względu na gigantyczną ilość zmiennych i konieczność sprawdzenia tysięcy kombinacji parametrów wejściowych.
Rozwiązanie:
Zaprojektowanie i oprogramowanie dedykowanego wskaźnika oraz automatu transakcyjnego (Expert Advisor) na platformę MetaTrader 4 (MT4). Aby sprostać wymaganiom wydajnościowym, zastosowaliśmy optymalizację wielowątkową, rozdzielając obliczenia na wiele rdzeni procesora.
Efekty:
Inwestor otrzymał narzędzie do błyskawicznej analizy porównawczej i optymalizacji kroczącej (walk-forward). System wyeliminował błędy ludzkie i pozwolił na jednoczesne testowanie setek konfiguracji strategii w ułamku czasu potrzebnego na analizę manualną.