Prognozowanie szeregów czasowych MT4

P

Kontekst

Inwestor indywidualny z Dębicy utrzymujący się z przychodów z inwestycji w instrumenty finansowe postanowił zbadać pewną zaobserwowaną przez siebie zależność na dużej ilości danych giełdowych. Ręcznie jest to możliwe, ale bardzo czasochłonne. W celu przyspieszenia tego zadania został stworzony odpowiedni wskaźnik na platformę MT4 oraz finalnie automat zawierający transakcje.

Wyzwanie

Przed rozpoczęciem projektu zostały przeanalizowane:
  • parametry wejściowe które mogą mieć wpływ na działanie automatu transakcyjnego
  • kilka sposobów otwierania pozycji
  • kilka sposobów prowadzenia i zamykania transakcji
  • metody optymalizacji kodu celem dodatkowego przyspieszenia obliczeń

Współpraca i wdrożenie

Realizowany projekt był przedsięwzięciem zawierającym w sobie elementy badań i rozwoju składającym się z etapów:
  • szczegółowa analiza sposobu działania automatu
  • zaprogramowanie wszystkich kombinacji parametrów
  • testy poprawności działania, oraz optymalizacja kodu
  • testy na danych historycznych, optymalizacja krocząca
  • testy bieżące

obraz

Korzyści

Podstawowe korzyści użycia automatu do testu swojego pomysłu inwestycyjnego to:
  • ogromna oszczędność czasu podczas testów
  • możliwość testowania wielu konfiguracji równocześnie
  • łatwa analiza danych i porównania wyników

Rozwiązanie

Rozwiązanie programowe jest zoptymalizowane ze względu na kryterium czasu testowania. Duże ilości danych do przetworzenia są tutaj wyzwaniem. Znaczne przyspieszenie w obliczeniach dało również uruchomienie procesów na kilku rdzeniach procesora.